Частота выигрышей не равна итоговому результату
Рассмотрим полностью вымышленную серию из десяти сделок до учёта расходов. Девять дали по 10 условных денежных единиц прибыли, одна принесла 150 единиц убытка. Доля прибыльных сделок равна 90%, однако суммарный результат составляет минус 60. Отношение общей прибыли к общей величине потерь здесь равно 90, делённым на 150, то есть 0,6. Пример показывает, почему вместе с частотой нужно смотреть на размер результатов. Он не описывает конкретный советник и не является прогнозом реальной торговли.
Просадка отвечает на отдельный вопрос
Даже положительный итог периода не показывает, насколько сильно снижался капитал по пути. Если условная стоимость счёта упала с 1000 до 800, снижение составляет 20% от исходной суммы. Для возвращения с 800 к 1000 требуется рост уже на 25% от уменьшенной базы. При анализе важно различать баланс по закрытым сделкам и средства с учётом открытых позиций. Если смотреть только на закрытые операции, можно не заметить значительный текущий убыток. Поэтому полезно уточнять, какой показатель использован на графике и как рассчитывается показанная просадка.
Настроенный на прошлое результат требует проверки
Подбор параметров на исторических данных может сделать результат особенно привлекательным на выбранном участке. Отдельная проверка на другом периоде помогает увидеть, сохраняется ли поведение за пределами настройки. В тестере форвардная часть также может быть частью исторического интервала: само название не означает реальные будущие сделки. Важно заранее отделить данные настройки от данных проверки и не менять правила после каждого неудобного результата. Но даже аккуратная историческая проверка не гарантирует будущей доходности: условия исполнения и свойства рынка могут отличаться.
Расходы и условия модели нельзя прятать
В отчёте нужно понимать, учтены ли спред, комиссии и другие применимые издержки. Если исходные результаты уже рассчитаны после определённого расхода, его повторное вычитание исказит оценку. Если расход отсутствует, видимый итог может быть завышен. Также полезны сведения о качестве данных, периоде, настройках и количестве сделок. Отсутствие технической привязки программы к аккаунту ничего не сообщает о финансовом риске. Для учебного разбора достаточно бумажных примеров и отчётов; запуск на реальных средствах является отдельным решением с возможностью убытков.
Попробуйте на практике
Проверьте вымышленный отчёт без установки советника, открытия счёта и совершения сделок.
- Запишите девять результатов по плюс 10 и один результат минус 150. Укажите, что суммы пока не включают расходы.
- Посчитайте долю прибыльных сделок, общую прибыль, общую величину потерь и итог серии.
- Добавьте отдельные совокупные расходы 20 единиц и вычислите результат после них, убедившись, что раньше они не учитывались.
- Для отдельного примера со счётом 1000, снизившимся до 800, рассчитайте процент снижения и процент роста, необходимый для восстановления.
- Составьте список недостающих данных отчёта: период настройки и проверки, учёт открытых позиций, исходные параметры и условия исполнения.
Как проверить результат. Получаются 90% прибыльных сделок, прибыль 90, потери 150, итог минус 60 и минус 80 после дополнительных расходов. Снижение капитала равно 20%, восстановление требует 25%. Эти числа не превращены в торговую рекомендацию.
Частые вопросы
Положительный исторический тест гарантирует прибыль?
Нет. Он показывает результат модели на определённых данных и условиях. Будущее поведение, расходы и исполнение могут отличаться.
Достаточно оценить только самую длинную прибыльную серию?
Нет. Нужно видеть все сделки, размеры потерь, просадку и периоды, когда стратегия работала хуже. Выбор только удачного фрагмента искажает общую картину.
Самостоятельный разбор темы. Содержание конкретной обучающей программы здесь не представлено.